105年10月金融業拆款市場及商業本票市場統計

壹、金融業拆款市場

一、隔夜拆款利率

10月份金融業隔夜拆款利率最高為0.183%,最低為0.175%,加權平均利率為0.178%,較上月下降0.006個百分點(附表1)。

二、拆款交易量

10月份拆款市場交易量合計為2兆9,162億元,較上月減少892億元或2.97%;10月份日平均交易量為1,458億元,較上月減少124億元或7.84%(附表2)。

三、拆款餘額

10月份日平均拆款餘額為4,516億元,較上月減少432億元或8.73%(附表2)。

(一)依拆進機構別觀察,以本國銀行居首位,占60.14%;其次依序為票券公司占27.18%、外國銀行在台分行占11.58%、郵政公司占1.10%(附表3)。

(二)依拆出機構別觀察,以本國銀行居首位,占75.35%;其次依序為外國銀行在台分行占19.82%、郵政公司占4.62%、票券公司占0.21% (附表3)。

貳、商業本票市場

一、初級市場

(一)利率:以較具代表性之30天期商業本票為例,10月份最高利率為0.73%,最低利率為0.35%;全月平均初估值為0.53%,較上月下降0.01個百分點(附表1)。

(二)發行量:10月底透過「票券保管結算交割系統」發行之短期票券*餘額為1兆7,488億元,較上月增加604億元或3.58%;其中商業本票餘額為1兆5,623億元,較上月增加127億元或0.82%(附表4)。

二、次級市場

(一)利率:10月份30天期商業本票成交利率,最高為0.35%,最低為0.33%;全月平均初估值為0.34%,較上月上升0.01個百分點(附表1)。

(二)成交量:10月份透過「票券保管結算交割系統」成交之短期票券 金額為2兆3,891億元,較上月減少84億元或0.35%;其中商業本票成交金額為2兆2,310億元,較上月減少601億元或2.62%(附表4)。

*包括商業本票、銀行承兌匯票及經票券商首次購買之銀行可轉讓定期存單。