臺灣期貨交易所(以下簡稱期交所)自2015年起陸續推出匯率類商品，目前已推出大小人民幣匯率期貨及選擇權、歐元兌美元期貨及美元兌日圓期貨等匯率期貨商品，涵蓋主要外匯避險及交易需求，並持續穩步扎根及成長，希望透過提供多元匯率避險管道，為市場注入新的動能。考量我國外匯市場現況，英鎊兌美元及澳幣兌美元匯率交易相當活絡，加上此二匯率之波動程度高，市場存在相關之衍生性商品交易及避險需求。為滿足市場需求，並使臺灣期貨市場之匯率類產品線更加完整，發揮多元幣別匯率期貨之群聚效益，期交所將於1月22日推出英鎊兌美元匯率期貨及澳幣兌美元匯率期貨二項新商品，以發揮多元商品之綜效。
期交所英鎊兌美元及澳幣兌美元期貨分別以英鎊兌美元匯率及澳幣兌美元匯率為標的，契約規模為2萬英鎊及2.5萬澳幣，並依外匯市場報價習慣，以美元計價，最小升降單位0.0001美元；二檔匯率期貨皆掛牌4個季月契約，交易時間與期交所現行匯率期貨商品一致，即一般交易時段之交易時間為營業日上午8:45分開盤，至下午4:15收盤，盤後交易時段之交易時間為營業日下午5:25至次日上午5:00，到期月份契約最後交易日之交易時間為上午8：45至下午2：00，採現金結算，最後結算價為最後交易日台北時間下午2時之WM/Reuters英鎊兌美元及澳幣兌美元即期匯率中價，四捨五入至小數第4位。
相較於店頭匯率衍生性商品，匯率期貨具有集中市場商品之優勢，無交易對手風險，公開競價，資訊透明度高，且交易人可隨時新增部位或反向平倉，交易便利。此外，匯率期貨交易門檻較低，又具財務槓桿之特性，有助於提升資金運用效率。進出口貿易業者、外幣資產持有者或交易人，皆可藉由匯率期貨，降低匯率波動風險，或進行交易、套利操作。本次期交所再次推出二項匯率期貨契約，可望為臺灣期貨市場注入新動能，並提升臺灣期貨市場國際競爭力。
英鎊兌美元及澳幣兌美元匯率期貨商品契約規格
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項目 |
內容 |
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中文簡稱 |
英鎊兌美元期貨 |
澳幣兌美元期貨 |
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交易標的 |
英鎊兌美元匯率 |
澳幣兌美元匯率 |
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英文代碼 |
XBF |
XAF |
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交易時間 |
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契約規模 |
20,000英鎊 |
25,000澳幣 |
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契約到期 交割月份 |
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每日結算價 |
每日結算價原則上採當日收盤前1分鐘內所有交易之成交量加權平均價 |
每日結算價原則上採當日收盤前1分鐘內所有交易之成交量加權平均價 |
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每日漲跌幅 |
採前一一般交易時段每日結算價±3%、±5%、±7%三階段漲跌幅度限制；到期月份契約自最後交易日前一盤後交易時段起，第三階段漲跌幅限制為±12% |
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報價方式 |
每1英鎊兌美元 |
每1澳幣兌美元 |
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最小升降單位 |
0.0001美元/英鎊(2美元) |
0.0001美元/澳幣(2.5美元) |
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最後交易日 |
最後交易日為各該契約交割月份第三個星期三 |
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最後結算日 |
最後結算日同最後交易日 |
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最後結算價 |
最後交易日台北時間下午2時WM/Reuters英鎊兌美元即期匯率中價，四捨五入至小數第4位 |
最後交易日台北時間下午2時WM/Reuters澳幣兌美元即期匯率中價，四捨五入至小數第4位 |
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交割方式 |
現金交割，交易人於最後結算日依最後結算價之差額，以淨額進行美元現金之交付或收受 |
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