期交所「期貨與選擇權學刊」106年度最佳論文獎出爐

為鼓勵學者專家踴躍投稿及提昇論文撰寫品質,「期貨與選擇權學刊」自103年起由編輯委員會自每年刊登之文章中票選1至2篇最佳論文,頒發「最佳論文獎」。今(106)年度學刊最佳論文由刊登於第九卷第二期之「臺灣50 ETF之期貨避險績效」獲獎,該篇論文由逢甲大學財務金融學系劉炳麟副教授及國立暨南國際大學財務金融學系賴雨聖副教授兩人合著。

近年來國內ETF現貨及期貨市場呈現蓬勃發展,針對ETF一籃子股票部位,如何透過期貨與選擇權進行市場風險管理,以達最佳避險績效,一直是市場參與者及流動性提供者所面臨的重要議題。本次得獎論文藉由臺灣50 ETF標的之期貨避險分析,探討採用各種不同期貨契約之避險績效,除傳統的靜態避險比率外,亦採用不同動態避險模式來估計最小變異避險比率,提供市場參與者從事風險管理時之參考。

臺灣期貨交易所為鼓勵期貨與選擇權等衍生性商品相關領域之學術研究,自民國97年起發行「期貨與選擇權學刊」,廣徵期貨、選擇權與衍生性商品之理論、實證或應用之中、英文學術論文,於每年4月、8月及12月出刊,凡經刊登論文每篇致贈稿酬新台幣1萬元,且每年度由編輯委員會投票選出最佳論文頒予獎牌,以玆鼓勵。經歷多年的耕耘,本學刊已成功建立與學界溝通之交流平台,並自102年起榮獲科技部人文社會科學研究中心收錄為臺灣社會科學引文索引核心期刊(TSSCI),顯示學刊在衍生性商品領域之貢獻深獲肯定,已成為指標性之學術刊物,學界向來重視,學者並常以其刊登文章作為升等重要代表作。

為提升投審稿作業效率,並響應環保及節能減碳,本學刊已正式啟用「線上投審稿系統」,網址為https://journal.taifex.com.tw/,歡迎海內外學者、專家及關心期貨市場發展之人士踴躍投稿,共同促進期貨市場的健全發展。